Сравнение XDEV.DE с IUHC.L
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.DE returned 12.69%/yr vs 9.26%/yr for IUHC.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и IUHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.DE торгуется в EUR, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции XDEV.DE превзошли акции IUHC.L по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.26% соответственно.
XDEV.DE
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 37.13%
- 1 год
- 63.28%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.69%
IUHC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 34.69% | 24.74% | 11.64% | 15.69% | -4.81% | 30.64% | -12.50% | 22.05% | -10.40% | 7.82% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.64% | 1.11% | 8.91% | -1.33% | 3.40% | 37.13% | 2.70% | 23.28% | 9.43% | 7.15% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and IUHC.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between XDEV.DE and IUHC.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
IUHC.L
Сравнение XDEV.DE c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEV.DE | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.17 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 1.35 | +8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.44 | 3.33 | +34.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и IUHC.L
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -26.48% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -10.81% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -22.64% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -22.64% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -26.48% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.41% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -5.34% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.31% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и IUHC.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.51% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 11.15% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 15.61% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 15.20% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.41% | +0.28% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и IUHC.L
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и IUHC.L
Ни XDEV.DE, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and IUHC.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
XDEV.DE is categorized as Global Equities, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.15% for IUHC.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор