PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEV.DE returned 26.76%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.81%
1 год
44.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-4.96%6.03%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and CBUI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between XDEV.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DECBUI.DE с IUSD.DE

Доходность на риск

XDEV.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
3.41

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
4.73

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.60

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

6.92

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

26.41

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

3.41

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-19.48%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.34%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-19.48%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.22%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.23%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и CBUI.DE

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.73%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.76%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.88%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.21%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.21%

+1.69%

Сравнение комиссий XDEV.DE и CBUI.DE

XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и CBUI.DE

Ни XDEV.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEV.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор