Сравнение XDER.L с XREP.L
XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDER.L returned 6.56%/yr vs 6.73%/yr for XREP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDER.L и XREP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.29%.
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDER.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | 9.35% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between XDER.L and XREP.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов XDER.L и XREP.L
Секторы
XDER.L
XREP.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XDER.L
XREP.L
Потребительский циклический сектор
XDER.L
XREP.L
-
Финансовые услуги
XDER.L
XREP.L
-
Сырьевые материалы
XDER.L
-
XREP.L
-
Коммуникационные услуги
XDER.L
-
XREP.L
-
Потребительский защитный сектор
XDER.L
-
XREP.L
-
Энергетика
XDER.L
-
XREP.L
-
Здравоохранение
XDER.L
-
XREP.L
-
Промышленность
XDER.L
-
XREP.L
-
Технологии
XDER.L
-
XREP.L
-
Коммунальные услуги
XDER.L
-
XREP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDER.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
XDER.L
XREP.L
Сравнение XDER.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDER.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.35 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.52 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDER.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDER.L и XREP.L
Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и XREP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDER.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -29.50% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -29.50% | +12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -29.50% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -21.53% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.54% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 19.76% | -13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDER.L и XREP.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDER.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.93% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.74% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 44.28% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 27.43% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 27.43% | -8.66% |
Сравнение комиссий XDER.L и XREP.L
XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDER.L и XREP.L
Ни XDER.L, ни XREP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDER.L and XREP.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.
XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.14% for XREP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDER.L и XREP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор