PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.L с XSEN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.L returned 11.46%/yr vs 21.30%/yr for XSEN.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.69%.

XDEQ.L

1 день
-0.41%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.72%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.41%

XSEN.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.78%
С начала года
29.69%
6 месяцев
26.18%
1 год
46.32%
3 года*
13.85%
5 лет*
21.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.L и XSEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.19%7.52%18.91%19.22%-9.44%25.15%10.98%26.01%-2.33%6.21%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.69%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-35.63%12.94%

Correlation

The correlation between XDEQ.L and XSEN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.37

The correlation between XDEQ.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEQ.L и XSEN.L

Секторы
XDEQ.L
XSEN.L

Технологии

30.4%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Промышленность

10.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.6%
100.0%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

XDEQ.L
30.4%
XSEN.L

-

Финансовые услуги

XDEQ.L
14.7%
XSEN.L

-

Промышленность

XDEQ.L
10.1%
XSEN.L

-

Здравоохранение

XDEQ.L
9.2%
XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

XDEQ.L
9.1%
XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XDEQ.L
8.9%
XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

XDEQ.L
5.3%
XSEN.L

-

Энергетика

XDEQ.L
4.6%
XSEN.L
100.0%

Сырьевые материалы

XDEQ.L
3.2%
XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XDEQ.L
2.7%
XSEN.L

-

Недвижимость

XDEQ.L
1.7%
XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XDEQ.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.95

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.40

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.79

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

8.64

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEN.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.95

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.L и XSEN.L

Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-70.62%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-16.55%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-23.22%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-24.04%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-9.57%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-24.52%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.35%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.67%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

20.47%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

23.72%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

26.00%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

30.14%

-9.61%

Сравнение комиссий XDEQ.L и XSEN.L

XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.L и XSEN.L

XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.09%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%0.68%

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.L and XSEN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.

XDEQ.L is categorized as Global Equities, while XSEN.L is Energy Equities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор