PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.L с XDBG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.41%/yr vs 8.32%/yr for XDBG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у XDBG.L с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции XDBG.L по среднегодовой доходности: 13.41% против 8.32% соответственно.

XDEQ.L

1 день
-0.41%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.72%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.41%

XDBG.L

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.43%
С начала года
20.31%
6 месяцев
21.70%
1 год
40.38%
3 года*
18.19%
5 лет*
13.87%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.L и XDBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.19%7.52%18.91%19.22%-9.44%25.15%10.98%26.01%-2.33%12.55%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		20.31%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%

Correlation

The correlation between XDEQ.L and XDBG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г.

0.15

The correlation between XDEQ.L and XDBG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEQ.L и XDBG.L

Секторы
XDEQ.L
XDBG.L

Технологии

30.4%
36.3%

Финансовые услуги

14.7%
5.2%

Промышленность

10.1%
10.6%

Здравоохранение

9.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
17.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
11.8%

Энергетика

4.6%
3.1%

Сырьевые материалы

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

XDEQ.L
30.4%
XDBG.L
36.3%

Финансовые услуги

XDEQ.L
14.7%
XDBG.L
5.2%

Промышленность

XDEQ.L
10.1%
XDBG.L
10.6%

Здравоохранение

XDEQ.L
9.2%
XDBG.L
4.0%

Коммуникационные услуги

XDEQ.L
9.1%
XDBG.L
17.2%

Потребительский циклический сектор

XDEQ.L
8.9%
XDBG.L
4.9%

Потребительский защитный сектор

XDEQ.L
5.3%
XDBG.L
11.8%

Энергетика

XDEQ.L
4.6%
XDBG.L
3.1%

Сырьевые материалы

XDEQ.L
3.2%
XDBG.L
4.0%

Коммунальные услуги

XDEQ.L
2.7%
XDBG.L
1.1%

Недвижимость

XDEQ.L
1.7%
XDBG.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L
Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L

Доходность на риск

XDEQ.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.LXDBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.25

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.74

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.29

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

12.00

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDBG.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.L и XDBG.L

Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и XDBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-64.51%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.36%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-13.02%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-28.67%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-37.06%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.92%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-33.71%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.36%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.L и XDBG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.65%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

15.31%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

17.91%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

18.99%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

16.03%

+4.50%

Сравнение комиссий XDEQ.L и XDBG.L

XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.L и XDBG.L

Ни XDEQ.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.L and XDBG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDEQ.L is categorized as Global Equities, while XDBG.L is Commodities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.39% for XDBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и XDBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор