Сравнение XDEP.DE с MEUD.L
XDEP.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XDEP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEP.DE returned 0.29%/yr vs 9.67%/yr for MEUD.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XDEP.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEP.DE и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEP.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEP.DE показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.18%.
XDEP.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
MEUD.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам XDEP.DE и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.60% | 3.58% | 5.25% | 9.38% | -15.31% | -0.31% | 2.90% | 8.79% | -2.58% | 3.64% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.18% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between XDEP.DE and MEUD.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.33 |
Over the past year, XDEP.DE and MEUD.L have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEP.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
XDEP.DE
MEUD.L
Сравнение XDEP.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEP.DE | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.66 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 6.27 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEP.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XDEP.DE и MEUD.L
Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEP.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -36.19% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.53% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.22% | -15.58% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -20.75% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.08% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -7.58% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.53% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEP.DE и MEUD.L
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) составляет 1.21%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEP.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 3.53% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 10.26% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 12.56% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 16.40% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 17.61% | -12.33% |
Сравнение комиссий XDEP.DE и MEUD.L
XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEP.DE и MEUD.L
Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.88% | 2.73% | 2.26% | 1.68% | 2.51% | 1.53% | 1.85% | 1.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
XDEP.DE and MEUD.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEP.DE.
XDEP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while MEUD.L is Europe Equities. XDEP.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDEP.DE and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEP.DE и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор