PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.L с IWFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.L с IWFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both Momentum funds tracking the MSCI World Momentum Index, from DWS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEM.L returned 16.78%/yr vs 16.44%/yr for IWFM.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.L и IWFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEM.L показывает доходность 22.38%, а IWFM.L немного ниже – 22.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEM.L имеют среднегодовую доходность 16.78%, а акции IWFM.L немного отстают с 16.44%.

XDEM.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.80%
1 год
35.27%
3 года*
26.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.78%

IWFM.L

1 день
-0.86%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.13%
6 месяцев
22.59%
1 год
35.15%
3 года*
26.24%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.L и IWFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.38%12.52%32.87%5.88%-8.06%15.61%24.14%23.37%2.28%20.40%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.13%12.72%32.62%5.85%-8.21%15.58%24.16%23.25%1.62%20.40%

Correlation

The correlation between XDEM.L and IWFM.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.94

The correlation between XDEM.L and IWFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEM.L и IWFM.L

Секторы
XDEM.L
IWFM.L

Технологии

34.6%
26.0%

Промышленность

20.5%
18.7%

Финансовые услуги

18.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.8%

Здравоохранение

6.0%
10.7%

Сырьевые материалы

4.9%
6.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.7%

Энергетика

1.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
1.6%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Технологии

XDEM.L
34.6%
IWFM.L
26.0%

Промышленность

XDEM.L
20.5%
IWFM.L
18.7%

Финансовые услуги

XDEM.L
18.9%
IWFM.L
13.1%

Коммуникационные услуги

XDEM.L
7.2%
IWFM.L
6.8%

Здравоохранение

XDEM.L
6.0%
IWFM.L
10.7%

Сырьевые материалы

XDEM.L
4.9%
IWFM.L
6.0%

Коммунальные услуги

XDEM.L
2.6%
IWFM.L
3.7%

Энергетика

XDEM.L
1.8%
IWFM.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

XDEM.L
1.2%
IWFM.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

XDEM.L
1.2%
IWFM.L
1.6%

Недвижимость

XDEM.L
1.0%
IWFM.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L
Часто сравнивают с IWFM.L:
IWFM.L с SPMOIWFM.L с XDEM.DEIWFM.L с IMTMIWFM.L с IUMF.LIWFM.L с SPYIWFM.L с JPGL.LIWFM.L с ACWI

Доходность на риск

XDEM.L vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.LIWFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.16

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.18

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.91

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

15.27

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.L vs. IWFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFM.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.L и IWFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.LIWFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.98

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XDEM.L и IWFM.L

Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, примерно равная максимальной просадке IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и IWFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.LIWFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-22.58%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.95%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-20.40%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-20.40%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-22.58%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.86%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.94%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.30%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.L и IWFM.L

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) имеют волатильность 5.84% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.LIWFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.85%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

13.75%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.21%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.47%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.18%

-0.38%

Сравнение комиссий XDEM.L и IWFM.L

И XDEM.L, и IWFM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.L и IWFM.L

Ни XDEM.L, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XDEM.L and IWFM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.L and IWFM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: DWS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и IWFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор