PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.L с CBUH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.L с CBUH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Momentum funds - XDEM.L tracks the MSCI World Momentum Index while CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEM.L returned 26.31%/yr vs 22.48%/yr for CBUH.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDEM.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CBUH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.L и CBUH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEM.L торгуется в GBp, в то время как CBUH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUH.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEM.L показывает доходность 22.38%, а CBUH.DE немного ниже – 21.45%.

XDEM.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.80%
1 год
35.27%
3 года*
26.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.78%

CBUH.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
22.23%
1 год
35.43%
3 года*
22.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.L и CBUH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.38%12.52%32.87%5.88%-8.06%-0.20%
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		21.45%13.59%23.30%11.20%-12.46%-0.20%

Correlation

The correlation between XDEM.L and CBUH.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between XDEM.L and CBUH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L
Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

XDEM.L vs. CBUH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.L c CBUH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.LCBUH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.28

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.31

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.68

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

14.84

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.L vs. CBUH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUH.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.L и CBUH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.LCBUH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.69

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XDEM.L и CBUH.DE

Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки CBUH.DE в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и CBUH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.LCBUH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-21.28%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.58%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-21.28%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.39%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.49%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.L и CBUH.DE

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.LCBUH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.00%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

13.09%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.46%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.50%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.50%

+0.30%

Сравнение комиссий XDEM.L и CBUH.DE

XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUH.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.L и CBUH.DE

Ни XDEM.L, ни CBUH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDEM.L and CBUH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index, while CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.L and 0.30% for CBUH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и CBUH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор