Сравнение XDEM.DE с SWDA.L
XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEM.DE returned 16.02%/yr vs 12.81%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEM.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции XDEM.DE превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 16.02% против 12.81% соответственно.
XDEM.DE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.02%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам XDEM.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 23.87% | 8.09% | 38.22% | 8.18% | -13.65% | 24.74% | 16.54% | 31.58% | 0.81% | 16.07% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.01% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between XDEM.DE and SWDA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between XDEM.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEM.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
XDEM.DE
SWDA.L
Сравнение XDEM.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEM.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.27 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 13.21 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и SWDA.L
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEM.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -41.36% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.53% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -20.55% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -20.55% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -33.00% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.61% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -8.78% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.62% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и SWDA.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEM.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 2.47% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 7.74% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 11.00% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.09% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.24% | +2.87% |
Сравнение комиссий XDEM.DE и SWDA.L
XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.DE и SWDA.L
Ни XDEM.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEM.DE and SWDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.
XDEM.DE is categorized as Momentum, while SWDA.L is Global Equities. XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор