PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.DE с AEC1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.DE с AEC1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while AEC1.DE (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, XDEM.DE returned 15.65%/yr vs 18.15%/yr for AEC1.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.DE и AEC1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и American Express Company (AEC1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.DE показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у AEC1.DE с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции XDEM.DE уступали акциям AEC1.DE по среднегодовой доходности: 15.65% против 18.15% соответственно.

XDEM.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.63%
1 год
31.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.65%

AEC1.DE

1 день
3.91%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-15.20%
1 год
4.83%
3 года*
21.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.DE и AEC1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.76%8.09%38.24%8.17%-13.85%25.04%16.52%31.63%0.79%16.07%
AEC1.DE
American Express Company		-14.71%12.90%70.13%25.13%-4.62%51.96%-12.33%34.75%1.66%21.02%

Correlation

The correlation between XDEM.DE and AEC1.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between XDEM.DE and AEC1.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

American Express Company

Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с AEC1.DE:
AEC1.DE с BILIAEC1.DE с SND.DEAEC1.DE с HEIAEC1.DE с WMAEC1.DE с BRK-BAEC1.DE с VAEC1.DE с MA

Доходность на риск

XDEM.DE vs. AEC1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AEC1.DE
Ранг доходности на риск AEC1.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEC1.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEC1.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEC1.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEC1.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEC1.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.DE c AEC1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и American Express Company (AEC1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.DEAEC1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.21

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.46

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.24

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

0.51

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.DE vs. AEC1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AEC1.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.DE и AEC1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.DEAEC1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.21

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.62

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XDEM.DE и AEC1.DE

Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки AEC1.DE в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и AEC1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.DEAEC1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-48.32%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-22.53%

+13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-32.52%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-32.52%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-48.32%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-17.43%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.04%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

10.71%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.DE и AEC1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) составляет 5.80%, в то время как у American Express Company (AEC1.DE) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEC1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.DEAEC1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.93%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

19.81%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

25.30%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

28.68%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

30.72%

-12.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.DE и AEC1.DE

XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AEC1.DE
American Express Company		0.93%0.76%0.75%1.10%1.19%0.86%1.36%1.10%1.24%1.22%0.98%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEM.DE and AEC1.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и AEC1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор