Сравнение AEC1.DE с BRK-B
AEC1.DE (American Express Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEC1.DE in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AEC1.DE returned 19.96%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEC1.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEC1.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEC1.DE показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции AEC1.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.96% против 12.57% соответственно.
AEC1.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 19.96%
- Всё время*
- 14.46%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам AEC1.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC1.DE American Express Company | -1.92% | 13.04% | 70.55% | 25.41% | -4.39% | 52.54% | -11.93% | 34.72% | 2.15% | 21.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between AEC1.DE and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between AEC1.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEC1.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AEC1.DE
BRK-B
Сравнение AEC1.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AEC1.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEC1.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.51 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.13 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEC1.DE и BRK-B
Максимальная просадка AEC1.DE за все время составила -65.17%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEC1.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEC1.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.17% | -45.91% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -11.04% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.50% | -20.62% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -22.31% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.32% | -28.74% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -13.33% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.80% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 4.92% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEC1.DE и BRK-B
American Express Company (AEC1.DE) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AEC1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEC1.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.70% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 11.88% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 15.41% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 17.37% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 20.11% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEC1.DE и BRK-B
Дивидендная доходность AEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC1.DE American Express Company | 0.99% | 0.87% | 0.92% | 1.29% | 1.45% | 1.18% | 1.78% | 1.05% | 1.71% | 1.57% | 1.70% | 1.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEC1.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEC1.DE and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEC1.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор