Сравнение AEC1.DE с BRK-B
AEC1.DE (American Express Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEC1.DE in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AEC1.DE returned 18.15%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEC1.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEC1.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEC1.DE показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции AEC1.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.15% против 12.72% соответственно.
AEC1.DE
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 18.15%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам AEC1.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC1.DE American Express Company | -14.71% | 12.90% | 70.13% | 25.13% | -4.62% | 51.96% | -12.33% | 34.75% | 1.66% | 21.02% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between AEC1.DE and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2016 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEC1.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AEC1.DE
BRK-B
Сравнение AEC1.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AEC1.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEC1.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.32 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.66 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEC1.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AEC1.DE и BRK-B
Максимальная просадка AEC1.DE за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEC1.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEC1.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -45.91% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -11.04% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -20.62% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -22.31% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.32% | -28.74% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -17.01% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -9.73% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 5.31% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEC1.DE и BRK-B
American Express Company (AEC1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AEC1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEC1.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.71% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 11.20% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 14.94% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 17.37% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 20.09% | +10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEC1.DE и BRK-B
Дивидендная доходность AEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC1.DE American Express Company | 0.93% | 0.76% | 0.75% | 1.10% | 1.19% | 0.86% | 1.36% | 1.10% | 1.24% | 1.22% | 0.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEC1.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEC1.DE and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEC1.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор