PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEC1.DE с BILI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEC1.DE с BILI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEC1.DE (American Express Company) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. AEC1.DE operates in Credit Services (Financial Services), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, AEC1.DE returned 16.25%/yr vs -29.90%/yr for BILI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEC1.DE и BILI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в American Express Company (AEC1.DE) и Bilibili Inc. (BILI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEC1.DE торгуется в EUR, в то время как BILI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BILI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEC1.DE показывает доходность -14.71%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.60%.

AEC1.DE

1 день
3.91%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-15.20%
1 год
4.83%
3 года*
21.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
18.15%

BILI

1 день
-2.28%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-6.15%
3 года*
0.83%
5 лет*
-29.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEC1.DE и BILI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AEC1.DE
American Express Company		-14.71%12.90%70.13%25.13%-4.62%51.96%-12.33%34.75%12.79%
BILI
Bilibili Inc.		-27.60%19.67%58.63%-50.17%-45.78%-41.82%322.42%30.50%39.36%

Correlation

The correlation between AEC1.DE and BILI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Bilibili Inc.

Часто сравнивают с AEC1.DE:
AEC1.DE с SND.DEAEC1.DE с HEIAEC1.DE с XDEM.DEAEC1.DE с WMAEC1.DE с BRK-BAEC1.DE с VAEC1.DE с MA
Часто сравнивают с BILI:
BILI с 0700.HKBILI с NTESBILI с BABABILI с KWEBBILI с SPYBILI с RYCEYBILI с BIDU

Доходность на риск

AEC1.DE vs. BILI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEC1.DE
Ранг доходности на риск AEC1.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEC1.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEC1.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEC1.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEC1.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEC1.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BILI
Ранг доходности на риск BILI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEC1.DE c BILI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AEC1.DE) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEC1.DEBILIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.12

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.18

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.12

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.29

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEC1.DE vs. BILI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEC1.DE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BILI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEC1.DE и BILI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEC1.DEBILIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.39

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.09

+0.53

Просадки

Сравнение просадок AEC1.DE и BILI

Максимальная просадка AEC1.DE за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки BILI в -93.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEC1.DE и BILI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEC1.DEBILIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-93.58%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-50.81%

+28.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-52.25%

+19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-92.21%

+59.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-88.25%

+70.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-56.72%

+47.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

21.52%

-10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AEC1.DE и BILI

Текущая волатильность для American Express Company (AEC1.DE) составляет 6.93%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что AEC1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEC1.DEBILIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

18.10%

-11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

35.60%

-15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

50.03%

-24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

77.66%

-48.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

72.81%

-42.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEC1.DE и BILI

Дивидендная доходность AEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AEC1.DE
American Express Company		0.93%0.76%0.75%1.10%1.19%0.86%1.36%1.10%1.24%1.22%0.98%
BILI
Bilibili Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEC1.DE и BILI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AEC1.DE значения в EUR, BILI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AEC1.DE and BILI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEC1.DE и BILI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор