PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEC1.DE с BILI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AEC1.DE и BILI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в American Express Company (AEC1.DE) и Bilibili Inc. (BILI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEC1.DE и BILI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AEC1.DE
American Express Company
-17.65%12.90%70.13%25.14%-4.62%51.79%-12.23%2.08%
BILI
Bilibili Inc.
-5.48%19.67%58.63%-50.17%-45.78%-41.82%322.42%9.83%
Разные валюты инструментов

AEC1.DE торгуется в EUR, в то время как BILI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BILI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEC1.DE показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у BILI с доходностью -5.48%.


AEC1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-7.32%
1 год
6.45%
3 года*
21.70%
5 лет*
17.74%
10 лет*

BILI

1 день
1.36%
1 месяц
-15.05%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-18.49%
1 год
12.47%
3 года*
-2.99%
5 лет*
-26.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Express Company

Bilibili Inc.

Доходность на риск

AEC1.DE vs. BILI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEC1.DE
Ранг доходности на риск AEC1.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEC1.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEC1.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEC1.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEC1.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEC1.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

BILI
Ранг доходности на риск BILI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEC1.DE c BILI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AEC1.DE) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEC1.DEBILIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.72

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.32

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

0.83

+1.07

AEC1.DE vs. BILI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEC1.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BILI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEC1.DE и BILI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEC1.DEBILIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.14

+0.32

Корреляция

Корреляция между AEC1.DE и BILI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AEC1.DE и BILI

Дивидендная доходность AEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
AEC1.DE
American Express Company
0.94%0.77%0.75%1.10%1.19%0.86%1.36%
BILI
Bilibili Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEC1.DE и BILI

Максимальная просадка AEC1.DE за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки BILI в -93.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEC1.DE и BILI.


Загрузка...

Показатели просадок


AEC1.DEBILIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-94.30%

+45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-39.62%

+17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-92.97%

+60.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.28%

-85.36%

+65.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-57.28%

+45.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

14.41%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AEC1.DE и BILI

Текущая волатильность для American Express Company (AEC1.DE) составляет 5.41%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что AEC1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AEC1.DEBILIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

15.76%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

35.56%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

51.69%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

77.86%

-49.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

73.24%

-38.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEC1.DE и BILI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. AEC1.DE значения в EUR, BILI значения в USD