PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEE.DE с SP2Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEE.DE с SP2Q.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDEE.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - XDEE.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged) while SP2Q.DE tracks the S&P 500® Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEE.DE returned 10.85%/yr vs 12.76%/yr for SP2Q.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDEE.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SP2Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEE.DE и SP2Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEE.DE показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SP2Q.DE с доходностью 14.88%.

XDEE.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
7.05%
С начала года
10.05%
1 год
15.49%
3 года*
10.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SP2Q.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
10.10%
С начала года
14.88%
1 год
20.30%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEE.DE и SP2Q.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEE.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		10.05%9.31%10.02%10.87%-15.34%1.66%
SP2Q.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		14.88%-0.55%18.83%9.91%-6.71%4.83%

Correlation

The correlation between XDEE.DE and SP2Q.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between XDEE.DE and SP2Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDEE.DE:
XDEE.DE с IS31.DEXDEE.DE с SPQH.DEXDEE.DE с 6TVM.DEXDEE.DE с XEON.DEXDEE.DE с SPY5.DEXDEE.DE с SPYL.DEXDEE.DE с XY7D.DE
Часто сравнивают с SP2Q.DE:
SP2Q.DE с SP2D.DESP2Q.DE с TSWE.DESP2Q.DE с SPYL.DESP2Q.DE с XDEW.DESP2Q.DE с SPYSP2Q.DE с VUAG.LSP2Q.DE с WELE.DE

Доходность на риск

XDEE.DE vs. SP2Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEE.DE
Ранг доходности на риск XDEE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SP2Q.DE
Ранг доходности на риск SP2Q.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2Q.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2Q.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2Q.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2Q.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2Q.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEE.DE c SP2Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEE.DESP2Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.99

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.72

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.99

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

12.33

-4.80

XDEE.DE vs. SP2Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEE.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP2Q.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEE.DE и SP2Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEE.DE и SP2Q.DE

Максимальная просадка XDEE.DE за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке SP2Q.DE в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEE.DE и SP2Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEE.DESP2Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-22.73%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.11%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.73%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.26%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.10%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.65%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEE.DE и SP2Q.DE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) имеют волатильность 2.81% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEE.DESP2Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.73%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.11%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.54%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

14.95%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.35%

+0.84%

Сравнение комиссий XDEE.DE и SP2Q.DE

XDEE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SP2Q.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEE.DE и SP2Q.DE

Ни XDEE.DE, ни SP2Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEE.DE and SP2Q.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP2Q.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP2Q.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XDEE.DE.

XDEE.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged), while SP2Q.DE tracks S&P 500® Equal Weight. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XDEE.DE and 0.20% for SP2Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEE.DE и SP2Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор