PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEE.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEE.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDEE.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds - XDEE.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged) while SPYL.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XDEE.DE returned 15.49% vs 23.05% for SPYL.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEE.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEE.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEE.DE показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 13.19%.

XDEE.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
7.05%
С начала года
10.05%
1 год
15.49%
3 года*
10.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
10.84%
С начала года
13.19%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEE.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
XDEE.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		10.05%9.31%10.02%16.79%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		13.19%4.71%32.33%8.23%

Correlation

The correlation between XDEE.DE and SPYL.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between XDEE.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с XDEE.DE:
XDEE.DE с IS31.DEXDEE.DE с SPQH.DEXDEE.DE с 6TVM.DEXDEE.DE с XEON.DEXDEE.DE с SPY5.DEXDEE.DE с XY7D.DEXDEE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

XDEE.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEE.DE
Ранг доходности на риск XDEE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEE.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEE.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.98

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.72

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.25

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

11.42

-3.89

XDEE.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEE.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEE.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEE.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка XDEE.DE за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEE.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEE.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-23.27%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.13%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.14%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.26%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEE.DE и SPYL.DE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) имеют волатильность 2.81% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEE.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.97%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

11.85%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

14.91%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.91%

+1.28%

Сравнение комиссий XDEE.DE и SPYL.DE

XDEE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEE.DE и SPYL.DE

Ни XDEE.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEE.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for XDEE.DE.

XDEE.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged), while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.30% for XDEE.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEE.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор