PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEE.DE с IS31.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEE.DE с IS31.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDEE.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - XDEE.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged) while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEE.DE returned 10.85%/yr vs 10.50%/yr for IS31.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDEE.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEE.DE и IS31.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEE.DE показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.

XDEE.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
7.05%
С начала года
10.05%
1 год
15.49%
3 года*
10.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEE.DE и IS31.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEE.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		10.05%9.31%10.02%10.87%-15.34%1.66%
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%6.50%

Correlation

The correlation between XDEE.DE and IS31.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between XDEE.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с XDEE.DE:
XDEE.DE с SPQH.DEXDEE.DE с 6TVM.DEXDEE.DE с XEON.DEXDEE.DE с SPY5.DEXDEE.DE с SPYL.DEXDEE.DE с XY7D.DEXDEE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDEE.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEE.DE
Ранг доходности на риск XDEE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEE.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEE.DEIS31.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.92

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.37

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.20

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

4.57

+2.96

XDEE.DE vs. IS31.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEE.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IS31.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEE.DE и IS31.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEE.DE и IS31.DE

Максимальная просадка XDEE.DE за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEE.DE и IS31.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEE.DEIS31.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-33.66%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.64%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-12.56%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.83%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.83%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEE.DE и IS31.DE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEE.DEIS31.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.94%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.52%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

8.69%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

12.78%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.36%

+1.83%

Сравнение комиссий XDEE.DE и IS31.DE

XDEE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IS31.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEE.DE и IS31.DE

Ни XDEE.DE, ни IS31.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEE.DE and IS31.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS31.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS31.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XDEE.DE.

XDEE.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged), while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XDEE.DE and 0.25% for IS31.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEE.DE и IS31.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор