Сравнение XDED.DE с XEON.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XDED.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и XEON.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам XDED.DE и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 2.81% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
XEON.DE
Сравнение XDED.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 4.27 | -2.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 69.36 | -65.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 316.53 | -306.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 8.94 | -7.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и XEON.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -3.71% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -0.03% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -0.08% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.92% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.01% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и XEON.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.04% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 0.16% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 0.22% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 0.25% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 0.39% | +13.00% |
Сравнение комиссий XDED.DE и XEON.DE
XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и XEON.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
XDED.DE is categorized as S&P 500, while XEON.DE is Bank Loan. XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.20% for XDED.DE and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор