Сравнение XDEB.DE с XDEM.L
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEB.DE returned 7.10%/yr vs 16.02%/yr for XDEM.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и XDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции XDEB.DE уступали акциям XDEM.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 16.02% соответственно.
XDEB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.10%
XDEM.L
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и XDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 2.60% | -1.27% | 17.84% | 3.65% | -4.26% | 24.29% | -6.66% | 26.15% | 2.01% | 3.04% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 24.21% | 6.65% | 39.28% | 8.13% | -12.80% | 23.13% | 17.40% | 31.22% | 1.02% | 15.65% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and XDEM.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and XDEM.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
XDEM.L
Сравнение XDEB.DE c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEB.DE | XDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.78 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 14.71 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и XDEM.L
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки XDEM.L в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и XDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -49.06% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -9.15% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -22.76% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -22.76% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -30.16% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.15% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -15.47% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.36% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и XDEM.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.25%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.90% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 14.99% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.84% | 17.45% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 22.19% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 22.80% | -10.06% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и XDEM.L
И XDEB.DE, и XDEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и XDEM.L
Ни XDEB.DE, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and XDEM.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.DE and XDEM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDEB.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.L is Momentum. XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и XDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор