PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDCC.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDCC.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDCC.DE returned 0.11%/yr vs -1.67%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDCC.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDCC.DE торгуется в USD, в то время как SYBN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYBN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDCC.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 0.78%.

XDCC.DE

1 день
0.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.81%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
7.11%
3 года*
4.58%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDCC.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.36%8.20%1.13%9.22%-17.61%20.86%-1.01%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		0.78%7.99%-1.86%10.25%-24.84%-1.55%4.39%

Correlation

The correlation between XDCC.DE and SYBN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between XDCC.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с VUCP.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с XZBU.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

XDCC.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDCC.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDCC.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.79

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.19

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.42

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

3.45

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDCC.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDCC.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDCC.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDCC.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XDCC.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDCC.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-34.61%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.84%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-12.16%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-34.61%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-14.24%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-10.68%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.99%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XDCC.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) составляет 2.05%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что XDCC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDCC.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.76%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.06%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

8.74%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

12.75%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

12.35%

-0.14%

Сравнение комиссий XDCC.DE и SYBN.DE

И XDCC.DE, и SYBN.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDCC.DE и SYBN.DE

XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDCC.DE and SYBN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDCC.DE and SYBN.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDCC.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор