Сравнение XDBG.L с XGLE.DE
XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and XGLE.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XGLE.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDBG.L returned 8.57%/yr vs 0.62%/yr for XGLE.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for XGLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDBG.L и XGLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDBG.L торгуется в GBp, в то время как XGLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у XGLE.DE с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции XDBG.L превзошли акции XGLE.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 0.62% соответственно.
XDBG.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 8.57%
XGLE.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- 0.62%
Сравнение доходности по годам XDBG.L и XGLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 23.03% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -12.92% | 4.24% |
XGLE.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.71% | 5.91% | -2.88% | 4.63% | -13.70% | -10.42% | 10.55% | 1.08% | 2.34% | 4.17% |
Correlation
The correlation between XDBG.L and XGLE.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.07 |
The correlation between XDBG.L and XGLE.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDBG.L vs. XGLE.DE — Ранг доходности на риск
XDBG.L
XGLE.DE
Сравнение XDBG.L c XGLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDBG.L | XGLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.58 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 1.28 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDBG.L | XGLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.47 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.29 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XDBG.L и XGLE.DE
Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки XGLE.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и XGLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDBG.L | XGLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -26.75% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -4.56% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -6.16% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -21.00% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -26.75% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -18.88% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -8.75% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.05% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDBG.L и XGLE.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDBG.L | XGLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.93% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 4.38% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 5.63% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 7.42% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 8.62% | +7.39% |
Сравнение комиссий XDBG.L и XGLE.DE
XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XGLE.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDBG.L и XGLE.DE
Ни XDBG.L, ни XGLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDBG.L and XGLE.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.
XDBG.L is categorized as Commodities, while XGLE.DE is European Government Bonds. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XGLE.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.09% for XGLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и XGLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор