PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с XDEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDBG.L returned 8.57%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции XDBG.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.78% соответственно.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

XDEQ.L

1 день
0.92%
1 месяц
3.13%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.22%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и XDEQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.63%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%

Correlation

The correlation between XDBG.L and XDEQ.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.08

The correlation between XDBG.L and XDEQ.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDBG.L и XDEQ.L

Секторы
XDBG.L
XDEQ.L

Технологии

36.3%
30.4%

Коммуникационные услуги

17.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

11.8%
5.3%

Промышленность

10.6%
10.1%

Финансовые услуги

5.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.2%

Здравоохранение

4.0%
9.2%

Энергетика

3.1%
4.6%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Технологии

XDBG.L
36.3%
XDEQ.L
30.4%

Коммуникационные услуги

XDBG.L
17.2%
XDEQ.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

XDBG.L
11.8%
XDEQ.L
5.3%

Промышленность

XDBG.L
10.6%
XDEQ.L
10.1%

Финансовые услуги

XDBG.L
5.2%
XDEQ.L
14.7%

Потребительский циклический сектор

XDBG.L
4.9%
XDEQ.L
8.9%

Сырьевые материалы

XDBG.L
4.0%
XDEQ.L
3.2%

Здравоохранение

XDBG.L
4.0%
XDEQ.L
9.2%

Энергетика

XDBG.L
3.1%
XDEQ.L
4.6%

Недвижимость

XDBG.L
2.8%
XDEQ.L
1.7%

Коммунальные услуги

XDBG.L
1.1%
XDEQ.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LXDEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.26

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.17

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.21

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

13.32

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.21

-1.13

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и XDEQ.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и XDEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-23.79%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.90%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-17.96%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-17.96%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-23.79%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-3.78%

-31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.67%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и XDEQ.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.57%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

7.12%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

9.81%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.37%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.89%

-0.88%

Сравнение комиссий XDBG.L и XDEQ.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDEQ.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и XDEQ.L

Ни XDBG.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and XDEQ.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while XDEQ.L is Global Equities. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.25% for XDEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и XDEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор