PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с SGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDBG.L returned 8.57%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции XDBG.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 14.27% соответственно.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

SGLN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
34.65%
3 года*
28.17%
5 лет*
20.12%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.89%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%1.68%

Correlation

The correlation between XDBG.L and SGLN.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г.

0.23

Over the past year, XDBG.L and SGLN.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.45

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.88

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.91

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

5.05

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.45

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.55

-0.47

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и SGLN.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-41.71%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-17.57%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-17.57%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-17.57%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-21.91%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-16.01%

+13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-14.76%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.67%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и SGLN.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.08%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

20.08%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

23.19%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.30%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.78%

+0.23%

Сравнение комиссий XDBG.L и SGLN.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и SGLN.L

Ни XDBG.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and SGLN.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while SGLN.L is Gold. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор