PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged) while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDBG.L returned 8.57%/yr vs 11.86%/yr for CXAP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции XDBG.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.86% соответственно.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%

Correlation

The correlation between XDBG.L and CXAP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.72

The correlation between XDBG.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDBG.L и CXAP.L

Секторы
XDBG.L
CXAP.L

Технологии

36.3%
32.6%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

11.8%
3.9%

Промышленность

10.6%
14.6%

Финансовые услуги

5.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.4%

Здравоохранение

4.0%
6.4%

Энергетика

3.1%
2.9%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Коммунальные услуги

1.1%
4.4%

Технологии

XDBG.L
36.3%
CXAP.L
32.6%

Коммуникационные услуги

XDBG.L
17.2%
CXAP.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

XDBG.L
11.8%
CXAP.L
3.9%

Промышленность

XDBG.L
10.6%
CXAP.L
14.6%

Финансовые услуги

XDBG.L
5.2%
CXAP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

XDBG.L
4.9%
CXAP.L
10.6%

Сырьевые материалы

XDBG.L
4.0%
CXAP.L
1.4%

Здравоохранение

XDBG.L
4.0%
CXAP.L
6.4%

Энергетика

XDBG.L
3.1%
CXAP.L
2.9%

Недвижимость

XDBG.L
2.8%
CXAP.L
0.2%

Коммунальные услуги

XDBG.L
1.1%
CXAP.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.87

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.68

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

7.76

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

20.14

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.76

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и CXAP.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-31.30%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-5.75%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-15.43%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-21.53%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-31.30%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.52%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-8.23%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.22%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и CXAP.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеют волатильность 4.24% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.37%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.75%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.59%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.18%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.05%

-0.04%

Сравнение комиссий XDBG.L и CXAP.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и CXAP.L

Ни XDBG.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and CXAP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор