PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAX.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDAX.L tracks the FSE DAX TR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

XDAX.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.21%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.98%
1 год
5.08%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
4.85%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.61%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.31%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%3.27%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%1.05%

Correlation

The correlation between XDAX.L and SX5S.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between XDAX.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAX.L и SX5S.L

Секторы
XDAX.L
SX5S.L

Промышленность

34.8%
22.1%

Финансовые услуги

21.0%
25.1%

Технологии

13.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.3%

Здравоохранение

5.7%
5.4%

Сырьевые материалы

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

5.0%
4.8%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.5%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

XDAX.L
34.8%
SX5S.L
22.1%

Финансовые услуги

XDAX.L
21.0%
SX5S.L
25.1%

Технологии

XDAX.L
13.2%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

XDAX.L
7.0%
SX5S.L
9.8%

Коммуникационные услуги

XDAX.L
6.1%
SX5S.L
2.3%

Здравоохранение

XDAX.L
5.7%
SX5S.L
5.4%

Сырьевые материалы

XDAX.L
5.3%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

XDAX.L
5.0%
SX5S.L
4.8%

Недвижимость

XDAX.L
1.0%
SX5S.L

-

Потребительский защитный сектор

XDAX.L
0.9%
SX5S.L
5.5%

Энергетика

XDAX.L

-

SX5S.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

XDAX.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDAX.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.23

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.83

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.62

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

5.40

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAX.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDAX.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.23

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и SX5S.L

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-32.54%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.43%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.85%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-21.71%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.57%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.44%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.44%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и SX5S.L

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.71% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.23%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.09%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.62%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

19.88%

-1.12%

Сравнение комиссий XDAX.L и SX5S.L

XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и SX5S.L

Ни XDAX.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDAX.L and SX5S.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDAX.L.

XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор