Сравнение XDAX.L с SGLN.L
XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDAX.L returned 7.87%/yr vs 13.01%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции XDAX.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.87% против 13.01% соответственно.
XDAX.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 7.87%
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам XDAX.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -1.06% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | -0.54% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between XDAX.L and SGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between XDAX.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
XDAX.L
SGLN.L
Сравнение XDAX.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAX.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 3.51 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и SGLN.L
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -53.95%, примерно равная максимальной просадке SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -53.23% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -22.87% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -22.87% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -22.87% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -22.87% | -21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -20.64% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -24.70% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 7.37% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и SGLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) составляет 4.27%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.68% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 20.78% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 23.82% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.84% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.84% | +0.70% |
Сравнение комиссий XDAX.L и SGLN.L
XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAX.L и SGLN.L
Ни XDAX.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDAX.L and SGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
XDAX.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор