PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAX.L с MEUD.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - XDAX.L tracks the FSE DAX TR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDAX.L returned 7.87%/yr vs 11.01%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции XDAX.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 7.87% против 11.01% соответственно.

XDAX.L

1 день
1.70%
1 месяц
0.32%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.87%

MEUD.L

1 день
1.76%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.10%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-1.06%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%-0.54%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		7.81%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between XDAX.L and MEUD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between XDAX.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAX.L и MEUD.L

Секторы
XDAX.L
MEUD.L

Промышленность

34.8%
20.3%

Финансовые услуги

21.0%
23.8%

Технологии

13.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.0%

Здравоохранение

5.7%
12.2%

Сырьевые материалы

5.3%
5.2%

Коммунальные услуги

5.0%
4.4%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.5%

Энергетика

-

5.6%

Промышленность

XDAX.L
34.8%
MEUD.L
20.3%

Финансовые услуги

XDAX.L
21.0%
MEUD.L
23.8%

Технологии

XDAX.L
13.2%
MEUD.L
9.9%

Потребительский циклический сектор

XDAX.L
7.0%
MEUD.L
7.0%

Коммуникационные услуги

XDAX.L
6.1%
MEUD.L
3.0%

Здравоохранение

XDAX.L
5.7%
MEUD.L
12.2%

Сырьевые материалы

XDAX.L
5.3%
MEUD.L
5.2%

Коммунальные услуги

XDAX.L
5.0%
MEUD.L
4.4%

Недвижимость

XDAX.L
1.0%
MEUD.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

XDAX.L
0.9%
MEUD.L
7.5%

Энергетика

XDAX.L

-

MEUD.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

XDAX.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDAX.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.60

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.27

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.87

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

6.77

-5.63

XDAX.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и MEUD.L

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-28.57%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.53%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.61%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-17.09%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-28.57%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.20%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-6.89%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.92%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и MEUD.L

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.54%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.39%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.31%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.02%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.93%

+2.61%

Сравнение комиссий XDAX.L и MEUD.L

XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и MEUD.L

Ни XDAX.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDAX.L and MEUD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор