PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9U.DE с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9U.DE с SPEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9U.DE returned 14.38%/yr vs 15.54%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности XD9U.DE и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XD9U.DE торгуется в EUR, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью 10.58%.

XD9U.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.48%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
25.16%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.38%
10 лет*
14.92%

SPEP.L

1 день
-0.63%
1 месяц
3.57%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
15.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9U.DE и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		11.32%4.60%32.32%23.38%-15.69%38.71%29.20%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.58%4.20%32.72%24.05%-13.08%42.74%18.96%

Correlation

The correlation between XD9U.DE and SPEP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between XD9U.DE and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

XD9U.DE vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9U.DE c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9U.DESPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.50

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.41

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.03

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

15.59

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9U.DE vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9U.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9U.DE и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9U.DESPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XD9U.DE и SPEP.L

Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9U.DESPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-22.37%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.99%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-22.37%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-22.37%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.63%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.89%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.81%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9U.DE и SPEP.L

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9U.DESPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.30%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.39%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.25%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

20.62%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.66%

-5.43%

Сравнение комиссий XD9U.DE и SPEP.L

XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9U.DE и SPEP.L

Ни XD9U.DE, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XD9U.DE and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

XD9U.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPEP.L is S&P 500. XD9U.DE tracks MSCI USA, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор