PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9U.DE с QDVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9U.DE с QDVB.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9U.DE tracks the MSCI USA while QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9U.DE returned 13.35%/yr vs 12.30%/yr for QDVB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QDVB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9U.DE и QDVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XD9U.DE показывает доходность 10.45%, а QDVB.DE немного выше – 10.69%.

XD9U.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.69%
1 год
24.22%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.35%
10 лет*
15.01%

QDVB.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.80%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.00%
1 год
23.27%
3 года*
16.92%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9U.DE и QDVB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		10.45%4.61%32.32%23.38%-15.69%38.72%9.42%34.69%-1.29%6.77%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		10.69%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%37.19%-2.63%7.24%

Correlation

The correlation between XD9U.DE and QDVB.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.96

The correlation between XD9U.DE and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE
Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF

Доходность на риск

XD9U.DE vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9U.DE c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XD9U.DEQDVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.08

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.97

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.42

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

12.60

-1.27

XD9U.DE vs. QDVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9U.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVB.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9U.DE и QDVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XD9U.DE и QDVB.DE

Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке QDVB.DE в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и QDVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9U.DEQDVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.25%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.77%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-22.69%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-22.69%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.63%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.02%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9U.DE и QDVB.DE

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9U.DEQDVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.49%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.46%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.15%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.55%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.96%

-1.74%

Сравнение комиссий XD9U.DE и QDVB.DE

XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9U.DE и QDVB.DE

Ни XD9U.DE, ни QDVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XD9U.DE and QDVB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

XD9U.DE tracks MSCI USA, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.20% for QDVB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и QDVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор