Сравнение XD9D.DE с XESC.DE
XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XD9D.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 11.50%/yr for XESC.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD9D.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XD9D.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XD9D.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11.29% | 4.60% | 32.05% | 23.70% | -15.63% | 33.05% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 19.32% |
Correlation
The correlation between XD9D.DE and XESC.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between XD9D.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9D.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XD9D.DE
XESC.DE
Сравнение XD9D.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD9D.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.45 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 4.94 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD9D.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.98 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.32 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XD9D.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9D.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -45.38% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -10.88% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -16.53% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -23.33% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.53% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.39% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.19% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9D.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9D.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.90% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 13.02% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 16.01% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.54% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.27% | -2.91% |
Сравнение комиссий XD9D.DE и XESC.DE
XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9D.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 0.83% | 0.94% | 1.17% | 1.16% | 1.08% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XD9D.DE and XESC.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XESC.DE.
XD9D.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XD9D.DE tracks MSCI USA, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор