Сравнение XD9D.DE с MIVU.DE
XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9D.DE tracks the MSCI USA while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD9D.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
XD9D.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- —
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XD9D.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11.29% | 4.60% | 32.05% | 23.70% | -15.63% | 33.05% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.99% |
Correlation
The correlation between XD9D.DE and MIVU.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XD9D.DE and MIVU.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9D.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
XD9D.DE
MIVU.DE
Сравнение XD9D.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD9D.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.52 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 1.15 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD9D.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.28 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XD9D.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9D.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -32.69% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -4.83% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -14.89% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -14.89% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.68% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.16% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.20% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9D.DE и MIVU.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) имеют волатильность 2.77% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9D.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.83% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 6.02% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 8.94% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 11.89% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 13.97% | +1.39% |
Сравнение комиссий XD9D.DE и MIVU.DE
XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9D.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 0.83% | 0.94% | 1.17% | 1.16% | 1.08% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
XD9D.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MIVU.DE.
XD9D.DE tracks MSCI USA, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор