Сравнение XD5E.L с WDEP.L
XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XD5E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, XD5E.L returned 20.77% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XD5E.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD5E.L показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
XD5E.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 11.07%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XD5E.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XD5E.L Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 7.97% | 17.57% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between XD5E.L and WDEP.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD5E.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
XD5E.L
WDEP.L
Сравнение XD5E.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD5E.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.04 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | -0.08 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD5E.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.02 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.L и WDEP.L
Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD5E.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.47% | -19.56% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -19.56% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -14.70% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.15% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 8.32% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) составляет 4.62%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что XD5E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD5E.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 10.28% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 22.06% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 28.59% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 30.09% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 30.09% | -13.28% |
Сравнение комиссий XD5E.L и WDEP.L
XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.L и WDEP.L
Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD5E.L Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.51% | 2.93% | 2.71% | 4.42% | 1.47% | 2.89% | 2.65% | 1.82% | 2.41% | 0.68% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
XD5E.L and WDEP.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
XD5E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для XD5E.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор