PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD5E.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XD5E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD5E.L returned 9.92%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XD5E.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.L показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

XD5E.L

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.76%
1 год
20.00%
3 года*
14.72%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.63%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD5E.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		7.28%29.88%2.33%16.42%-6.55%7.48%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between XD5E.L and LDEG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between XD5E.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XD5E.L и LDEG.L

Секторы
XD5E.L
LDEG.L

Финансовые услуги

25.0%
41.5%

Промышленность

22.0%
15.8%

Технологии

15.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.3%

Коммунальные услуги

6.4%
8.2%

Здравоохранение

6.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.1%

Энергетика

4.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

2.9%
9.9%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

XD5E.L
25.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

XD5E.L
22.0%
LDEG.L
15.8%

Технологии

XD5E.L
15.1%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

XD5E.L
8.6%
LDEG.L
3.3%

Коммунальные услуги

XD5E.L
6.4%
LDEG.L
8.2%

Здравоохранение

XD5E.L
6.0%
LDEG.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

XD5E.L
4.6%
LDEG.L
3.1%

Энергетика

XD5E.L
4.4%
LDEG.L
7.7%

Коммуникационные услуги

XD5E.L
4.2%
LDEG.L
5.2%

Сырьевые материалы

XD5E.L
2.9%
LDEG.L
9.9%

Недвижимость

XD5E.L
1.0%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с XD5E.L:
XD5E.L с VEUR.LXD5E.L с CSPX.LXD5E.L с SPOL.LXD5E.L с XSTC.LXD5E.L с CS1.LXD5E.L с EUHD.LXD5E.L с EEIP.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

XD5E.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.L
Ранг доходности на риск XD5E.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.49

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.34

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.59

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

13.10

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.49

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XD5E.L и LDEG.L

Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD5E.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-21.96%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.04%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-12.05%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-17.39%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.22%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.41%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.21%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.L и LDEG.L

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XD5E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD5E.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.26%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.26%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

11.59%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.19%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.23%

+1.59%

Сравнение комиссий XD5E.L и LDEG.L

XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.L и LDEG.L

Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности LDEG.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.44%2.02%0.48%2.71%4.42%1.47%2.89%2.65%1.82%2.41%0.68%0.37%

Часто задаваемые вопросы

XD5E.L and LDEG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

XD5E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD5E.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор