Сравнение XD5E.DE с PR1Z.DE
XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XD5E.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD5E.DE returned 10.59%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XD5E.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XD5E.DE показывает доходность 8.92%, а PR1Z.DE немного выше – 9.20%.
XD5E.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.03%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XD5E.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8.92% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 19.23% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between XD5E.DE and PR1Z.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between XD5E.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD5E.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
XD5E.DE
PR1Z.DE
Сравнение XD5E.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD5E.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.84 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.79 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD5E.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD5E.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -39.52% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -10.29% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -15.66% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -24.19% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.41% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.61% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.DE и PR1Z.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.54% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD5E.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.59% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.98% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 14.52% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.26% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.63% | -1.60% |
Сравнение комиссий XD5E.DE и PR1Z.DE
XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XD5E.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XD5E.DE.
XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD5E.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор