Сравнение XD5E.DE с CSH.PA
XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XD5E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD5E.DE returned 10.03%/yr vs 0.92%/yr for CSH.PA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XD5E.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for CSH.PA.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.DE и CSH.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD5E.DE показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у CSH.PA с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции XD5E.DE превзошли акции CSH.PA по среднегодовой доходности: 10.03% против 0.92% соответственно.
XD5E.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.03%
CSH.PA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам XD5E.DE и CSH.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8.92% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 27.44% | -12.93% | 13.47% |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.78% | 2.25% | 3.69% | 3.22% | -0.06% | -0.65% | 1.93% | -0.61% | -0.55% | -0.45% |
Correlation
The correlation between XD5E.DE and CSH.PA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD5E.DE vs. CSH.PA — Ранг доходности на риск
XD5E.DE
CSH.PA
Сравнение XD5E.DE c CSH.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD5E.DE | CSH.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.96 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 11.24 | -9.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 57.34 | -50.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD5E.DE | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.96 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 5.28 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.41 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.DE и CSH.PA
Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки CSH.PA в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и CSH.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD5E.DE | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -3.73% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -0.18% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -0.18% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -0.77% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -2.27% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -1.04% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.03% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.DE и CSH.PA
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD5E.DE | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.09% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 0.41% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 0.50% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 0.35% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 0.64% | +16.39% |
Сравнение комиссий XD5E.DE и CSH.PA
XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH.PA в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.DE и CSH.PA
Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CSH.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XD5E.DE and CSH.PA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH.PA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH.PA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XD5E.DE.
XD5E.DE is categorized as Europe Equities, while CSH.PA is Money Market. XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.DE and 0.10% for CSH.PA.
Подберите оптимальное распределение для XD5E.DE и CSH.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор