Сравнение XD3E.L с WDEP.L
XD3E.L (Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XD3E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, XD3E.L returned 16.45% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XD3E.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности XD3E.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD3E.L показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
XD3E.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 5.77%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XD3E.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 7.41% | 15.59% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between XD3E.L and WDEP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD3E.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
XD3E.L
WDEP.L
Сравнение XD3E.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD3E.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.04 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | -0.08 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD3E.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.02 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.59 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XD3E.L и WDEP.L
Максимальная просадка XD3E.L за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD3E.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD3E.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -19.56% | -42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -19.56% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -14.70% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -6.15% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 8.32% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD3E.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) составляет 2.88%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что XD3E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD3E.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 10.28% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 22.06% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 28.59% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 30.09% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 30.09% | -10.79% |
Сравнение комиссий XD3E.L и WDEP.L
XD3E.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD3E.L и WDEP.L
Дивидендная доходность XD3E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XD3E.L and WDEP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD3E.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD3E.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
XD3E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for XD3E.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для XD3E.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор