Сравнение XCX6.L с XCNA.L
XCX6.L (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from DWS - XCX6.L tracks the MSCI China NR USD while XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCX6.L returned 7.33%/yr vs 12.41%/yr for XCNA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCX6.L charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности XCX6.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCX6.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCX6.L показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 11.39%.
XCX6.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 5.39%
XCNA.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCX6.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCX6.L Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -7.52% | 22.42% | 20.57% | -17.10% | -7.40% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 11.39% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between XCX6.L and XCNA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between XCX6.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCX6.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
XCX6.L
XCNA.L
Сравнение XCX6.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCX6.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 7.21 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 19.43 | -18.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCX6.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.66 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XCX6.L и XCNA.L
Максимальная просадка XCX6.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX6.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCX6.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -35.26% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -6.00% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.89% | -25.63% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -2.37% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -15.68% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 2.23% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCX6.L и XCNA.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XCX6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCX6.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.62% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 11.32% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 16.26% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 23.57% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.57% | +1.70% |
Сравнение комиссий XCX6.L и XCNA.L
XCX6.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCX6.L и XCNA.L
Ни XCX6.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCX6.L and XCNA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for XCX6.L.
XCX6.L tracks MSCI China NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.65% for XCX6.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для XCX6.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор