Сравнение XCV.TO с HEWB.TO
XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - XCV.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while HEWB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCV.TO returned 18.10%/yr vs 18.61%/yr for HEWB.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCV.TO charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCV.TO показывает доходность 20.51%, а HEWB.TO немного выше – 21.18%.
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
HEWB.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCV.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 6.29% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 21.18% | 43.48% | 24.54% | 11.00% | -10.46% | 39.19% | 4.74% | 3.66% |
Correlation
The correlation between XCV.TO and HEWB.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between XCV.TO and HEWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCV.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
XCV.TO
HEWB.TO
Сравнение XCV.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCV.TO | HEWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | 7.08 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.20 | 32.25 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCV.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 4.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCV.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -39.43% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -8.97% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -14.84% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -25.89% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.27% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.96% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и HEWB.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 3.36%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCV.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.10% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 11.48% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 12.92% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 14.00% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 19.30% | -3.75% |
Сравнение комиссий XCV.TO и HEWB.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и HEWB.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
XCV.TO and HEWB.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEWB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEWB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for XCV.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCV.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор