Сравнение XCTE.L с VPNG.L
XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XCTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 13.51%/yr vs 35.22%/yr for VPNG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCTE.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.L показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.42%.
XCTE.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 50.42%
- 6 месяцев
- 49.82%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.37% | 35.19% | 13.80% | -15.21% | -18.22% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.42% | 29.76% | 13.28% | 17.15% | -11.66% |
Correlation
The correlation between XCTE.L and VPNG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between XCTE.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
XCTE.L
VPNG.L
Сравнение XCTE.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.64 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 19.03 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.41 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.L и VPNG.L
Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -38.84% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -14.17% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | -25.68% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.89% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -14.89% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.20% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.L и VPNG.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.46% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 17.70% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 23.53% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 22.79% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 22.79% | +6.52% |
Сравнение комиссий XCTE.L и VPNG.L
XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.L и VPNG.L
Ни XCTE.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTE.L and VPNG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор