Сравнение XCTE.DE с XUIN.DE
XCTE.DE (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XCTE.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XUIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.DE returned 10.51%/yr vs 19.11%/yr for XUIN.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.DE charges 0.44%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.DE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
XCTE.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.61% | 19.05% | 22.69% | -18.15% | -7.69% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XCTE.DE and XUIN.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
XCTE.DE
XUIN.DE
Сравнение XCTE.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.39 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 7.70 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.47 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.98 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -22.79% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -8.83% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -22.79% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -0.21% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -3.81% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 2.74% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.DE и XUIN.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.92% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.90% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 14.37% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 16.64% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 16.71% | +13.66% |
Сравнение комиссий XCTE.DE и XUIN.DE
XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.DE и XUIN.DE
XCTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
XCTE.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.DE.
XCTE.DE is categorized as Technology Equities, while XUIN.DE is Industrials Equities. XCTE.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор