PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с DMEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с DMEC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - XCSR.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, XCSR.TO returned 30.67% vs 34.96% for DMEC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и DMEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у DMEC.TO с доходностью 10.72%.

XCSR.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
4.20%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.53%
1 год
30.67%
3 года*
24.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—

DMEC.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
3.70%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.13%
1 год
34.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и DMEC.TO

2026 (YTD)20252024
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		6.62%35.35%20.56%
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		10.72%31.87%16.56%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and DMEC.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between XCSR.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с FCCQ.TO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TODMEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.80

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.59

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.73

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

17.20

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. DMEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMEC.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и DMEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TODMEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.21

-2.12

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и DMEC.TO

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и DMEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TODMEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-12.15%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-9.41%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.07%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.42%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.04%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и DMEC.TO

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TODMEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.42%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.28%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.56%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

12.97%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,368.32%

12.97%

+1,355.35%

Сравнение комиссий XCSR.TO и DMEC.TO

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и DMEC.TO

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DMEC.TO в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.91%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.65%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCSR.TO and DMEC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for XCSR.TO.

XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and Desjardins. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.05% for DMEC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и DMEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор