PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS7.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS7.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCS7.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 7.69%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCS7.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCS7.DE показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XCS7.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.34%
1 год
2.51%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS7.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		-6.89%16.53%27.49%-14.73%4.09%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.16%

Correlation

The correlation between XCS7.DE and XEON.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCS7.DE:
XCS7.DE с FLCHXCS7.DE с MCHIXCS7.DE с CQQQXCS7.DE с CEBG.DEXCS7.DE с FLXC.DEXCS7.DE с EL46.DEXCS7.DE с CHIN.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XCS7.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS7.DE
Ранг доходности на риск XCS7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS7.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS7.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
8.94

-8.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
21.24

-20.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

4.27

-3.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

69.36

-69.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

316.53

-316.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS7.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS7.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS7.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS7.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

8.94

-8.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.74

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XCS7.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS7.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-3.71%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-0.03%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-0.08%

-24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-0.01%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-0.92%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

0.01%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS7.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS7.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.04%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

0.16%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

0.22%

+18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

0.25%

+25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

0.39%

+25.26%

Сравнение комиссий XCS7.DE и XEON.DE

XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS7.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		2.11%2.35%2.05%3.49%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS7.DE and XEON.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for XCS7.DE.

XCS7.DE is categorized as China Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XCS7.DE tracks MSCI China, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор