Сравнение XCS7.DE с XDEW.DE
XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCS7.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 8.56%/yr vs 12.62%/yr for XDEW.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCS7.DE и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS7.DE показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%.
XCS7.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -10.64%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEW.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам XCS7.DE и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | -7.30% | 16.53% | 27.49% | -14.73% | 2.78% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 14.50% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -4.84% |
Correlation
The correlation between XCS7.DE and XDEW.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS7.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
XCS7.DE
XDEW.DE
Сравнение XCS7.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS7.DE | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.91 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 12.05 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS7.DE и XDEW.DE
Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS7.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -38.79% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -5.06% | -24.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.82% | -22.70% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -0.61% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -5.33% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 1.65% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS7.DE и XDEW.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS7.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.81% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 6.82% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 10.43% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 14.90% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 16.80% | +10.54% |
Сравнение комиссий XCS7.DE и XDEW.DE
XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS7.DE и XDEW.DE
Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 2.12% | 2.35% | 2.05% | 3.49% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS7.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for XCS7.DE.
XCS7.DE is categorized as China Equities, while XDEW.DE is S&P 500. XCS7.DE tracks MSCI China, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор