Сравнение XCS7.DE с MCHN.DE
XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - XCS7.DE tracks the MSCI China while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 7.69%/yr vs 7.98%/yr for MCHN.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCS7.DE и MCHN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS7.DE показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у MCHN.DE с доходностью -0.35%.
XCS7.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHN.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS7.DE и MCHN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | -6.89% | 16.53% | 27.49% | -14.73% | 4.09% |
MCHN.DE Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -0.35% | 13.01% | 25.16% | -15.29% | 2.64% |
Correlation
The correlation between XCS7.DE and MCHN.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between XCS7.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS7.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск
XCS7.DE
MCHN.DE
Сравнение XCS7.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCS7.DE | MCHN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.13 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 2.63 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCS7.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.11 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XCS7.DE и MCHN.DE
Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и MCHN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS7.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -45.79% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -11.21% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -23.24% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -16.30% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -24.07% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 4.81% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS7.DE и MCHN.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS7.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.52% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 11.75% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 16.86% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 25.04% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.77% | +0.88% |
Сравнение комиссий XCS7.DE и MCHN.DE
XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MCHN.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS7.DE и MCHN.DE
Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как MCHN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MCHN.DE Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 2.11% | 2.35% | 2.05% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XCS7.DE and MCHN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.DE.
XCS7.DE tracks MSCI China, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.35% for MCHN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и MCHN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор