Сравнение XCNA.L с CNSG.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds - XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNSG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 7.42%/yr for CNSG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -5.10%.
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNSG.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -5.10% | 23.70% | 17.27% | -15.55% | -9.17% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and CNSG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between XCNA.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
CNSG.L
Сравнение XCNA.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 0.27 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 0.60 | +18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.23 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и CNSG.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -61.28% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -14.95% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -28.94% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -38.33% | +35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -33.31% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 6.69% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и CNSG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 6.12%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.78% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 12.64% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 17.83% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.74% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.40% | -2.95% |
Сравнение комиссий XCNA.L и CNSG.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и CNSG.L
Ни XCNA.L, ни CNSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCNA.L and CNSG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNSG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: DWS and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор