PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 15.82%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.63%
1 год
44.74%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%0.34%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and GSDE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between XCMC.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

XCMC.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.37

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.91

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

5.65

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

12.60

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.37

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-68.91%

+46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.89%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-15.25%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.40%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-44.09%

+31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.54%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и GSDE.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.51%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.35%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.80%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.84%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.76%

+1.57%

Сравнение комиссий XCMC.DE и GSDE.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и GSDE.DE

Ни XCMC.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and GSDE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор