PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCJD.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 20.28%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%6.37%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%9.36%

Correlation

The correlation between XCJD.DE and EXX7.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between XCJD.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

XCJD.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCJD.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.50

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.61

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.52

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

13.72

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCJD.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCJD.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.50

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCJD.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-50.57%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.97%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-20.63%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.45%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-12.03%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) составляет 3.70%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCJD.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.61%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

18.46%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

23.46%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.55%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.72%

-0.71%

Сравнение комиссий XCJD.DE и EXX7.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и EXX7.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности EXX7.DE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCJD.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор