Сравнение XCJD.DE с 36B4.DE
XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and 36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 5.94%/yr for 36B4.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for 36B4.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и 36B4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 3.58%.
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
36B4.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и 36B4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 3.58% | 6.51% | 9.11% | 2.65% |
Correlation
The correlation between XCJD.DE and 36B4.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between XCJD.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
36B4.DE
Сравнение XCJD.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | 36B4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.90 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 2.55 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.54 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и 36B4.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки 36B4.DE в -26.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и 36B4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCJD.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -26.99% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.89% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -15.74% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.83% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.17% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.88% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и 36B4.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) имеют волатильность 3.70% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.69% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 14.00% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.16% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.26% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.24% | -0.23% |
Сравнение комиссий XCJD.DE и 36B4.DE
XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 36B4.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и 36B4.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности 36B4.DE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.41% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.44% | 1.54% | 1.61% | 0.81% |
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCJD.DE and 36B4.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.
XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.20% for 36B4.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и 36B4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор