PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с XNAQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L).

XCHP.TO и XNAQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XNAQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и XNAQ.L

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-4.06%14.63%37.34%7.18%
Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью -4.06%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-2.54%
1 год
21.08%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий XCHP.TO и XNAQ.L

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XCHP.TO vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOXNAQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.03

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.52

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.82

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

5.53

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.03

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.74

+0.28

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и XNAQ.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и XNAQ.L

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и XNAQ.L

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и XNAQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-27.52%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-11.05%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.18%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.19%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.68%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и XNAQ.L

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

5.31%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

11.87%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

20.44%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

19.31%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

19.40%

+18.81%