PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

XCHP.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и TTP.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		10.64%33.58%21.73%15.27%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		3.81%31.96%20.92%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у TTP.TO с доходностью 3.81%.

XCHP.TO

1 день
5.96%
1 месяц
-4.67%
С начала года
10.64%
6 месяцев
21.29%
1 год
70.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.81%
6 месяцев
10.34%
1 год
34.70%
3 года*
20.97%
5 лет*
14.83%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и TTP.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.27

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.87

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.25

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

14.58

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTP.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.85

+0.14

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и TTP.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TTP.TO в 2.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.39%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.01%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и TTP.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-37.03%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-10.99%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-5.04%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.38%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.45%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и TTP.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

6.07%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

11.02%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.94%

15.40%

+25.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

13.13%

+25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

14.83%

+23.38%