PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с SMGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L).

XCHP.TO и SMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. SMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		14.59%33.58%21.73%15.27%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		11.59%42.41%34.87%16.80%
Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у SMGB.L с доходностью 11.59%.

XCHP.TO

1 день
0.75%
1 месяц
3.61%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.45%
1 год
78.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMGB.L

1 день
-0.68%
1 месяц
1.36%
С начала года
11.59%
6 месяцев
19.92%
1 год
82.75%
3 года*
41.95%
5 лет*
26.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий XCHP.TO и SMGB.L

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOSMGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.44

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.96

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

7.86

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

27.24

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGB.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.92

+0.11

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и SMGB.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и SMGB.L

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и SMGB.L

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и SMGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-36.24%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.94%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.32%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.02%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

3.45%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и SMGB.L

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

10.23%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

23.47%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.99%

33.72%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

30.39%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

30.23%

+7.95%