PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с HMCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCHA.L returned 2.07%/yr vs -1.00%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у HMCA.L с доходностью 8.50%.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.84%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

HMCA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
1.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
12.55%
1 год
35.89%
3 года*
11.29%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и HMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-12.85%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.50%26.23%11.59%-14.28%-25.98%3.23%43.32%35.40%-14.49%

Correlation

The correlation between XCHA.L and HMCA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.94

The correlation between XCHA.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCHA.L и HMCA.L

Секторы
XCHA.L
HMCA.L

Технологии

26.9%
32.1%

Финансовые услуги

20.0%
17.5%

Промышленность

16.5%
15.4%

Сырьевые материалы

10.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.2%

Здравоохранение

4.7%
3.8%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.3%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

XCHA.L
26.9%
HMCA.L
32.1%

Финансовые услуги

XCHA.L
20.0%
HMCA.L
17.5%

Промышленность

XCHA.L
16.5%
HMCA.L
15.4%

Сырьевые материалы

XCHA.L
10.3%
HMCA.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

XCHA.L
7.2%
HMCA.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

XCHA.L
6.5%
HMCA.L
5.2%

Здравоохранение

XCHA.L
4.7%
HMCA.L
3.8%

Энергетика

XCHA.L
3.0%
HMCA.L
3.2%

Коммунальные услуги

XCHA.L
2.8%
HMCA.L
3.3%

Коммуникационные услуги

XCHA.L
1.6%
HMCA.L
1.3%

Недвижимость

XCHA.L
0.5%
HMCA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L
Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LHMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.20

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.02

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

4.77

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

14.16

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCA.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и HMCA.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и HMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-49.15%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.49%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-28.26%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-44.46%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-13.03%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-21.69%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и HMCA.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеют волатильность 6.13% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.24%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.24%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.22%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.71%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

23.95%

-1.26%

Сравнение комиссий XCHA.L и HMCA.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и HMCA.L

XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCHA.L and HMCA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.30% for HMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и HMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор